最近有不少考生來詢問小編,“還剩兩個多月了,書還是沒看懂,怎么辦?”“雖然英語不錯,但是還是看不懂題目!查單詞好累好費時!”“現(xiàn)在開始看書,還來得及嗎?”聽聞這種情況,F(xiàn)RM小編也為你們捏了一把汗,畢竟FRM考試還是有些難度的,公式知識點那么多,記不住怎么辦?題目也是要做的,做不完怎么辦?為此小編梳理了一下FRM考試技巧及知識點,希望對大家有幫助。 

看完一遍書還是不懂,怎么辦?


澤稷網(wǎng)校指出,針對報名5月FRM考試的考生,在三月底就需要看完notes或是handbook了。

第一輪復(fù)習(xí)是掃盲階段,學(xué)習(xí)各學(xué)科內(nèi)容,第二階段就是強(qiáng)化階段,理解掌握重要知識點,大量做題。這個階段大約為一個月,之后就是最后的沖刺階段了。最后沖刺階段就是大量做題,查漏補缺,鞏固重要知識點,記憶一些重要概念結(jié)論。所以第一階段過完一遍還是看不懂書、看不懂題的同學(xué),好好反思一下自己的看書效率??!實在不行可以報名FRM沖刺輔導(dǎo)班,提高效率!FRM難度確實大,若不是有金融基礎(chǔ)的話,短期內(nèi)靠自己的力量還是難以搞定的,所以理清思路非常重要。聽一遍老師的講課,就比較容易理解考點,比看書效率更高!
此外,澤稷網(wǎng)校老師還建議大家FRM一級二級一起報名。他說“你可能五月考完FRM一級考完了,到了11月考FRM二級已經(jīng)忘記了。其實一級和二級的知識點交叉比較多,一起復(fù)習(xí)其實效果更佳。”對此,他給出了一個學(xué)習(xí)時間計劃表:

2016年11月FRM備考周期


一級二級可以同時時報考
第一輪基礎(chǔ)學(xué)習(xí):3月初~8月底
第二輪強(qiáng)化學(xué)習(xí):9月初~10月底
第三輪沖刺學(xué)習(xí):11月

英語題目看不懂怎么解決?


因為有五個月的時間來充分復(fù)習(xí),在這個階段一定要把考試內(nèi)容全部過掉,解決自己的英語問題。在前面幾個說做題慢、看不懂的考生,其實FRM考試英語的難度在于金融英語詞匯,所以平時要多記憶這些單詞。在做題時也不要刻意去查所有不懂的單詞,抓住關(guān)鍵詞,搞懂題干,把答題需要的部分提取出來,這樣就能夠提高做題速度了。

當(dāng)然,最重要的還是抓住考點


我們知道,F(xiàn)RM考試分為九大部分,那么各部分的考點是哪些?小編的講義整理了一下重要考點:


1.風(fēng)險管理基礎(chǔ)


CAPM公式及其運用
Arbitrage pricing theory and multifactor models
Financial disasters
GARP code of conduct(協(xié)會準(zhǔn)則 每年固定考兩題)
The credit crisis of 2007
復(fù)習(xí)策略:定性章節(jié)多,把主要精力放在必考點,重點突破!其他知識點,理解即可。
 

2.定量分析


Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosis
T分布
假設(shè)檢驗
貝葉斯公式
Regression:時間序列,自相關(guān),多重共線性
復(fù)習(xí)策略:知識點比較抽象,考點分散,記憶重要結(jié)論?。ó?dāng)然能夠理解最好,實在理解不了先記住公式和結(jié)論)
 

3.金融市場與產(chǎn)品


復(fù)習(xí)策略:衍生品是FRM一級重中之重!考點固定,每年有20~30題,出題思路和方式相似。??碱}例如FRA計算,IRP swap求fixed rate等等。
Future(基本概念,期貨定價,期貨對沖,利率期貨)
Forward (基本概念,遠(yuǎn)期定價,F(xiàn)RA)
Option (基本概念,期權(quán)組合策略,奇異期權(quán))
Swap(基本概念,利率互換固定利率定價)
Central counterparties (一級二級新增知識點)
Foreign exchange risk
MBS
The rating agencies

      
4.估值與風(fēng)險模型


Fixed income(很多基礎(chǔ)知識點)
Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)
Market risk(VaR介紹,EWMA,GARCH)
Credit risk
Operational risk
債券和期權(quán)定價是FRM一級重中之重,相關(guān)計算非常多。
 

5.市場風(fēng)險測量與管理


Copula函數(shù)
Back-testing VaR
Overnight indexed swap(OIS)
VaR mapping
Extreme value theory (GPD threshold)
Why BSM is not appropriate to value fixed-income
Securities
Jensen’s inequality
 

6.信用風(fēng)險測量與管理


Credit value adjustment(PD,EAD,LGD)
Counterparty risk (close out clause, netting factor)
Default probability 計算
Credit exposure
Correlation對expected and unexpected loss 影響
Tranche(subordinated CDS)
 

7.操作風(fēng)險測量與管理


RAROC ARAROC(計算+概念)
LVaR計算
Frequency and severity distribution
Stress test
Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
 

8.風(fēng)險管理和投資管理


Component VaR and marginal VaR計算
Funding risk(surplus計算)
Hedge funds
 

9.金融市場前沿話題


這部分變動較大,因此沒有固定考點。


把握住最后兩個月的備考時光,拿下FRM考試!加油!

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